Envolvendo Envelopes Média. Envelope Promovendo Média. Envelope Médio Médio são envelopes baseados em percentuais definidos acima e abaixo de uma média móvel. A média móvel, que forma a base para este indicador, pode ser uma média móvel simples ou exponencial. Cada envelope é então definido como o mesmo Porcentagem acima ou abaixo da média móvel Isso cria faixas paralelas que seguem ação de preço Com uma média móvel como a base, Envelopes Móvel Médio pode ser usado como um indicador de tendência seguinte No entanto, este indicador não se limita a tendência apenas seguinte Os envelopes também podem ser Usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda, quando a tendência é relativamente plana. Cálculo para Moving Average Envelopes é direto Em primeiro lugar, escolha uma média móvel simples ou média móvel exponencial Simples médias móveis peso cada ponto de preço igualmente As médias móveis exponenciais colocar mais peso sobre Preços recentes e têm menos lag Segundo, selecione o número de períodos de tempo para a média móvel Terceiro, conjunto A porcentagem para os envelopes Uma média móvel de 20 dias com um envelope de 2 5 mostraria as duas linhas a seguir. O gráfico acima mostra a IBM com um SMA de 20 dias e dois envelopes. Note que o SMA de 20 dias foi adicionado a este SharpChart Para referência Observe como os envelopes se movem em paralelo com o SMA de 20 dias Eles permanecem uma constante 2 5 acima e abaixo da média móvel. Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a ação mais preço. Portanto, move-se acima ou abaixo dos envelopes Atenção das garantias As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou em outra Uma onda acima do envelope superior mostra a força extraordinária, quando um mergulho abaixo do envelope mais baixo mostrar a fraqueza extraordinária Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência eo começo de another. With Uma média móvel como sua fundação, Envolvente Média Envelopes são uma tendência natural seguindo indicador Como com médias móveis, os envelopes vão atrasar ação preço A direção da média móvel Dita a direção do canal Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Às vezes, uma forte tendência não se apóia após uma quebra de envelope E os preços movem-se em uma escala negociando tais escalas negociando são marcadas por uma média movente relativamente lisa Os envelopes podem então ser usados identificar níveis overbought e oversold para fins negociando um movimento acima do envelope superior denota uma situação overbought, quando um movimento abaixo do mais baixo Envelope marca uma condição oversold. Os parâmetros para os Envelopes Móvel Médio dependem de seus objetivos de investimento comercial e as características da segurança envolvida Os comerciantes provavelmente usarão médias mais rápidas mais rápidas e envelopes relativamente apertados Os investidores provavelmente preferem médias móveis mais lentas com envelopes mais amplos. A volatilidade da segurança também influenciará os parâmetros Bollinger Bands e Keltner Os canais incorporaram mecanismos que se ajustam automaticamente à volatilidade de uma segurança. Bandas de Bollinger usam o desvio padrão para definir a largura de banda. Os canais de Keltner usam o ATR médio de alcance real para ajustar a largura do canal. Estes automaticamente ajustam para a volatilidade. Envelopes Títulos com alta volatilidade exigirá bandas mais amplas para abranger a ação de preço mais Valores com baixa volatilidade pode usar bandas mais estreitas. Ao escolher os parâmetros certos, muitas vezes ajuda a sobrepor alguns diferentes Moving Average Envelopes e comparar O gráfico acima mostra o SP 500 ETF Com três Envelopes Média Móvel com base na SMA de 20 dias Os 2 5 envelopes vermelhos foram tocados várias vezes, os 5 envelopes verdes só foram tocados durante a onda de julho Os 10 envelopes rosa nunca foram tocados, o que significa que esta faixa é muito larga Um meio - term trader pode usar os 5 envelopes, enquanto um comerciante de curto prazo poderia usar o 2 5 envelopes. Stock Índices e ETFs exigem envelopes mais apertados porque são tipicamente menos voláteis do que ações individuais O gráfico de Alcoa tem os mesmos envelopes de média móvel como o gráfico de SPY Entretanto, note que a Alcoa quebrou os 10 envelopes numerosas vezes porque é mais volatile. Trend Identification. Moving Average Os envelopes podem ser usados para identificar movimentos fortes que sinalizem o início de uma tendência estendida O truque, como sempre, está escolhendo os parâmetros corretos Isso leva prática, tentativa e erro O gráfico abaixo mostra Dow Chemical DOW com o Moving Average Envelopes 20,10 Fechamento Os preços são usados porque as médias móveis são calculadas com preços de fechamento Alguns chartists preferem barras ou candlesticks para utilizar o dia intraday alto e baixo Note como DOW surged acima do envelope superior em meados de julho e continuou movendo acima deste envelope até agosto adiantado Note que os Envelopes de Média Móvel surgiram e seguiram o avanço Depois de um movimento de 14 para 23, O estoque foi claramente overbought No entanto, este movimento estabeleceu um precedente forte que marcou o início de uma tendência estendida. Com DOW se tornando sobre-comprado logo após estabelecer a sua tendência de alta, era hora de esperar por um playback pullable Traders podem procurar pullbacks com análise de gráfico básico Ou com indicadores Os pullbacks vêm frequentemente sob a forma de caindo bandeiras ou cunhas DOW formou um quadro perfeito caindo a bandeira em agosto e quebrou a resistência em setembro Outra bandeira formada em outubro atrasado com um breakout em novembro Após o aumento de novembro, o estoque puxado para trás com um A bandeira de cinco semanas em dezembro O Índice de Canal de Mercadoria CCI é mostrado na janela de indicador Movimentos abaixo de -100 mostram leituras de sobrevendido Quando a tendência maior é para cima, leituras de sobrevenda pode ser usado para identificar pullbacks para melhorar o perfil de risco-recompensa para um comércio Momentum vira Bullish novamente quando CCI move de volta em território positivo linhas pontilhadas verde. A lógica inversa pode ser aplicada para uma tendência de baixa Um movimento forte seja Low the envelope inferior sinais de fraqueza extraordinária que pode prefigurar uma tendência de baixa prolongada A tabela abaixo mostra International Game Tech IGT quebrando abaixo do envelope 10 para estabelecer uma tendência de baixa no final de outubro de 2009 Porque o estoque foi bastante oversold após este declínio acentuado, teria sido prudente Para esperar um salto Podemos então usar a análise básica do preço ou um outro indicador do momentum para identificar saltos. A janela do indicador mostra o oscilador estocástico que está sendo usado para identificar rebotes overbought Um movimento acima de 80 é considerado overbought Uma vez acima de 80, os chartists podem então procurar um Sinal de gráfico ou um movimento para trás abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração linhas pontilhadas vermelhas O primeiro sinal foi confirmado com uma pausa de apoio O segundo sinal resultou em uma perda whipsaw porque o estoque se moveu acima de 20 algumas semanas mais tarde O terceiro sinal foi confirmado com uma tendência Que resultou em um declínio bastante acentuado. Similar ao oscilador de preços. Antes de passar para os níveis de sobrecompra e sobrevenda, Vale a pena salientar que Moving Average Envelopes são semelhantes ao oscilador de preço por cento PPO Moving Average Envelopes nos dizer quando uma segurança está negociando uma certa porcentagem acima de uma determinada média móvel PPO mostra a diferença percentual entre uma curta média exponencial e uma maior exponencial A média móvel PPO 1,20 mostra a diferença percentual entre um EMA de 1 período e um EMA de 20 períodos Um EMA de 1 dia é igual ao próximo período de 20 períodos Exponential Moving Average Envelopes refletem a mesma informação. O gráfico acima mostra o Russell 2000 ETF IWM com PPO 1,20 e 2 5 Exponencial Moving Average Envelopes Linhas horizontais foram definidas em 2 5 e -2 5 no PPO Observe que os preços se movem acima do envelope 2 5 quando PPO se move acima de 2 5 sombreamento amarelo e os preços se movem abaixo O envelope 2 5 quando PPO se move abaixo -2 5 laranja sombreamento PPO é um momento oscilador que pode ser usado para identificar overbought e oversold níveis Por extensão, Moving Average Envelopes também pode ser usado D para identificar overbought e oversold níveis PPO utiliza exponencial médias móveis, por isso deve ser comparado a Moving Average Envelopes usando EMAs, não SMAs. Measuring sobrecompensação e oversold condições é complicado Securities podem tornar-se overbought e permanecer overbought em uma forte tendência de alta Similarmente, Oversold e permanecer sobrevendido em uma forte tendência de baixa Em uma forte tendência de alta, os preços muitas vezes se movem acima do envelope superior e continuar acima desta linha Na verdade, o envelope superior vai subir como preço continua acima do envelope superior Isso pode parecer tecnicamente sobre-comprado, mas é um Sinal de força para permanecer sobre-comprado O inverso é verdadeiro para oversold Overbought e oversold leituras são melhor utilizados quando a tendência flattens. The gráfico para a Nokia tem tudo isso As linhas-de-rosa representam a média móvel Envelopes 50,10 A 50 dias de média móvel simples é No meio vermelho Os envelopes são definidos 10 acima e abaixo desta média móvel O gráfico começa com um nível de sobrecompra que ficou overbou Ght como uma forte tendência surgiu em abril-maio Ação de preço virou agitado de junho a abril, que é o cenário perfeito para overbought e oversold níveis Overbought níveis em setembro e meados de março foreshadowed reversões Similarmente, os níveis de sobrevenda em agosto e final de outubro antecipado avança The O gráfico termina com uma condição de sobrevenda que permanece sobrevendida como uma forte tendência de baixa emerge. Condições de sobrecompra e sobrevenda devem servir como alertas para uma análise mais aprofundada Os níveis de sobrecompra devem ser confirmados com resistência de gráfico Chartists também pode procurar padrões de baixa para reforçar potencial de reversão em níveis de overbought Similarmente, Os níveis de sobrevenda devem ser confirmados com suporte gráfico Chartist também pode olhar para os padrões de alta para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrevenda. Envelope Médio Médio são utilizados principalmente como uma tendência seguinte indicador, mas também pode ser usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevendido Após um período de consolidação , Uma quebra de envelope forte pode sinalizar o Início de uma tendência de tendência Uma vez que uma tendência de alta é identificada, os chartists podem recorrer a indicadores de impulso e outras técnicas para identificar leitores sobrevendidos e pullbacks dentro dessa tendência Overbought condições e saltos podem ser usados como oportunidades de venda dentro de uma tendência de baixa maior Na ausência de forte tendência, O Moving Average Envelopes pode ser usado como o oscilador de preço por cento se move acima das leituras de overbought de sinal de envelope superior, enquanto se move abaixo das leituras de oversold de sinal de envelope inferior Também é importante incorporar outros aspectos da análise técnica para confirmar a leitura de overbought e oversold Resistência e bearish Padrões de reversão podem ser usados para corroborar leituras de sobre-compra Suporte e padrões de reversão de alta podem ser usados para afirmar condições de sobrevenda. Envelope Médio de Muda pode ser encontrado em SharpCharts como uma sobreposição de preço Como com uma média móvel, os envelopes devem ser mostrados em cima de um preço Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, o A configuração padrão será exibida na janela de parâmetros 20,2 5 Envelopes MA baseiam-se em uma média móvel simples EMA Os envelopes são baseados em uma média móvel exponencial O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel O segundo número 2 5 define o deslocamento percentual Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos A média móvel correspondente pode ser adicionada como sobreposição separada Clique aqui para um exemplo ao vivo. Sobrevivência após quebra acima do envelope superior Esta varredura procura os estoques que quebraram acima de sua superior exponencial Envelope de média móvel 50,10 Vinte dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta O atual CCI de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrecarga de curto prazo. Sobrecompra após Break below Lower Envelope Esta varredura procura ações que quebraram abaixo de seu envelope exponencial de Moving Average 50, 10 há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa O ICC atual de 10 períodos é acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Como um exemplo de SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA 10 dias iria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados quanto maior o período de tempo para O MA, maior será o desfasamento Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, pois contém preços para os últimos 200 dias A duração do MA para usar depende dos objetivos comerciais, com MA mais curtos utilizados para negociação a curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras abo Ve e abaixo desta média móvel consideradas importantes sinais de negociação. AMs também transmitir importantes sinais de negociação por conta própria, ou quando duas medias atravessam Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto um declínio MA indica que está em um Tendência de baixa Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um mA de longo prazo MA é confirmado com um cruzamento de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo MA de longo prazo. Moving Average Envelopes Refining A Popular Trading Tool. Moving médias MA são uma ferramenta de negociação popular Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados Ao aplicar um envelope para a média móvel, alguns desses negócios whipsaw pode ser evitado e comerciantes Pode aumentar seus lucros Para a leitura do fundo neste indicador de confiança e útil, veja nosso tutorial das Médias Móveis O que é um envelope As médias moventes estão entre a ferramenta a mais fácil-à-uso S disponível para técnicos de mercado Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de um estoque sobre um número especificado de períodos de tempo, geralmente dias ou semanas. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento sobre Os últimos 10 dias e dividindo o total por 10 O processo é repetido no dia seguinte, utilizando apenas os últimos 10 dias de dados Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada em gráfico de preços Esta técnica é Usado para alisar os dados e identificar a tendência de preço subjacente Aprender a analisar gráficos pode ser uma grande ajuda ao tomar decisões de negociação Confira o tutorial Analyzing Chart Patterns para aprender how. Simple comprar sinais ocorrem quando os preços fecham acima da média móvel vender sinais ocorrem quando Os preços caem abaixo da média móvel Esta idéia é ilustrada na Figura 1 As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram negociações perdedoras, quando os custos de negociação são considerados. Ure 1 O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de cruzamento de média móvel teria captado as grandes tendências. Drawbacks de envelopes O problema de depender de médias móveis para definir sinais de negociação é fácil de detectar na Figura 1 Enquanto o comércio vencedor mostrado na A tabela era muito grande, havia cinco ofícios que conduziram aos ganhos pequenos ou às perdas sobre um período de cinco anos É duvidoso que muitos comerciantes teriam a disciplina para furar com o sistema para apreciar os vencedores grandes Para a leitura relacionada, veja a paciência é A Trader s Virtue. To limitar o número de negociações whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro para a média móvel Eles acrescentaram linhas que eram um certo montante acima e abaixo da média móvel para formar envelopes Trades só seriam tomadas quando os preços movidos através destes filtro Linhas, que foram chamados de envelopes porque envolviam a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é i Ilustrado na Figura 2. Figura 2 Adicionando as linhas 5 acima e abaixo da média móvel envolve envelopes de média móvel. Em teoria, os envelopes de média móvel funcionam não mostrando o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. 5 acima da média móvel antes de ir muito tempo deve evitar o rápido whipsaw comércios que são propensos a perdas Na prática, o que eles fizeram foi levantar a linha whipsaw como ele se mostrou, houve apenas como whipsaws muitos, mas eles ocorreram em diferentes níveis de preços Saiba como uma mudança no sentido do mercado pode ser o seu bilhete para grandes retornos em Turnaround Stocks U-Turn To High Returns. Uma outra desvantagem para usar envelopes desta forma é que atrasa a entrada em ganhar comércios e dá mais lucros em perder comércios. Fazendo envelopes trabalhar melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes de média móvel é identificar mudanças de tendência Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios Whipsaw, que Torna isso uma ferramenta de negociação útil para aqueles dispostos a aceitar uma baixa percentagem de negócios rentáveis Para mais informações sobre a identificação de tendências de mercado, leia tendências de curto, médio e longo prazo. No entanto, observadores astutos mercado observou um outro uso para os envelopes Na Figura 3 , Mostramos um gráfico semanal da Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são 20 acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas de envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes quando eles continuam tendendo, levando Para as perdas. Figura 3 Envelopes mais amplos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros proponentes desta estratégia de contra-tendência foi Chester Keltner Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia de bandas de Keltner e usado ligeiramente Cálculos mais complexos Em vez de usar o próximo para encontrar a sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média da alta, baixa e fechar Ao invés de desenhar fixo percentag Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária, que é a alta, menos a baixa. Este método é ilustrado na Figura 4 Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Discovering Keltner Canais eo Chaikin Oscillator. Figure 4 bandas Keltner contêm a maior parte da ação de preço e os comerciantes de curto prazo pode encontrá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a faixa inferior, As bandas de Keltner são uma melhoria em relação ao envelope percentual de média móvel, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os últimos preços de tempo tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Stop-loss evitaria que as perdas crescessem demais e tornasse as bandas da Keltner, ou um envelope de média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para os comerciantes em todos os prazos Leia sobre a importância da John Bollinger baseou-se na ideia de envelopes de média móvel e bandas de Keltner para desenvolver bandas de Bollinger que envolviam uma média móvel simples com linhas de dois desvios padrão acima e abaixo da ordem de stop-loss. A média móvel Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um grande número de negócios vencedores porque Bollinger Bands são projetados para conter 95 da ação preço Saiba mais sobre canais Keltner e bandas Bollinger em capturar lucros usando bandas e canais. Conclusion Moving Ferramentas mais precisas com base na mesma idéia, como bandas de Keltner ou Bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos de viragem de alta probabilidade em tendências de curto prazo Todos os comerciantes podem se beneficiar da experimentação com Estas ferramentas técnicas. Um inquérito realizado pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados fr O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística de A dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, As famílias e o setor sem fins lucrativos.
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